En 1936 la iglesia de San Marcos ardió y la hermandad perdió todo sus enseres. Es de una sola nave y contiene un retablo de estilo rocalla del siglo XVIII que fue recientemente restaurado en 1994. En dicho retablo pueden verse las tallas de los servitas Felipe Benicio y Juliana de Falconen.

En el centro del retablo mayor se sitúa el grupo escultórico “La Piedad”, titular de la hermandad, obra de José Montes de Oca (1730). El "Cristo de la Providencia" ha sido restaurado y nuevamente encarnado por José Rivera García en el año 1978. La "Virgen de los Dolores" fue restaurada por Antonio Dubé de Luque en el año 1966. El corazón atravesado que luce en su pecho es obra de Antonio Pérez Barrios en 1973.

La "Virgen de la Soledad" es realizada por Castillo Lastrucci por encargo de los hermanos Juan de Dios y Esteban Pechero Guinea pero fue remodela en 1967 (un año después de ser tallada) por Dubé de Luque quien la retalló, la encarnó e hizo un nuevo juego de manos ese mismo año.